Sin embargo, sí que creo en que se puede diseñar y automatizar un sistema que recoja una gran parte (digamos un 70 -80%) de mi forma de operar. Como habréis podido intuir al leer las estrategias que he publicado en este blog durante el último año me gustan las rupturas de resistencias en tendencia alcista y de soportes en tendencia bajista, dos conceptos que funcionan muy bien en casi cualquier mercado. Programar exactamente donde mi mente ve una resistencia o el comienzo de una tendencia es una tarea complicada, pero aproximarlo no lo es tanto, por ejemplo programando un sistema que utilice el indicador pivot up y medias móviles.

La sobreoptimización y el coste real de los deslizamientos y las comisiones en los mercados es el tema que más nos preocupa a la hora de utilizar sistemas. En los próximos años seguiré estudiando e investigando sobre cómo paliar estos efectos negativos en nuestros sistemas. Que difícil pregunta de responder es la de ¿Están mis sistemas sobreoptimizados?

Hasta que no me doctore en sobreoptimización y deslizamientos lo más prudente es que intente apaciguar su efecto:

En cuanto a la sobreoptimización, nuestra filosofía es utilizar sistemas sencillos que funcionen bien en todos los mercados y que apenas lleven filtros ni parámetros (cada filtro o parámetro que añadimos a un sistema aumenta la probabilidad de sobreoptimización). Lógicamente soy consciente de que en el back test (simulación previa de qué resultados hubiésemos obtenido en el hipotético caso de haber operado en la realidad con las reglas del sistema en los últimos años) no vamos a tener una media por operación muy alta, pero al menos no me corroerá por las noches el fantasma de la sobreoptimización.

En cuanto a los deslizamientos la tarea es más sencilla, basta con operar en plazos más largos. Los costes de deslizamiento operando varias veces en un día son muy elevados pero se reducen hasta hacerse casi inapreciables si se abren operaciones a largo plazo.

En el plan de trading que tenemos para la futura Sicav que queremos constituir en los próximos meses utilizaremos sistemas sencillos sobre acciones y futuros, sin apenas parámetros y filtros y que realicen operaciones en el medio plazo. Este tipo de sistemas no requiere estar pegado a la pantalla las 24 horas del día. Los ojos de David lo agradecerán. Los sistemas intradiarios que hemos estado implementando hasta ahora en el club de inversiones Inshala requerían que David estuviese delante de la pantalla desde las 08:00 horas en las que abre el futuro del Bund hasta las 22:10, horas en la que cierra el futuro del mini S&P 400. Quizás la sarna con gusto no pique, pero todo tiene un límite.