Principales ventajas:
Posibilidad de evaluar la operativa en datos históricos a través del método de prueba y error- Posiblemente ésta sea la ventaja más importante que puede aportarnos un sistema de trading. A través del método de prueba y error podremos comprobar los resultados que hubiera tenido una determinada operativa en el pasado, gracias a este proceso de análisis podremos determinar qué estrategia o qué tipo de estrategias tendrán más probabilidades de seguir funcionando en el futuro basándose en datos históricos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, sin embargo, algo que no ha funcionado en el pasado tiene muchas menos probabilidades de seguir funcionando en el futuro que algo que si lo ha hecho, y en eso se basa este juego, en las probabilidades.
Ayuda en el control de las emociones- El control de las emociones es uno de los mayores problemas de los operadores individuales, es muy frecuente que los operadores menos experimentados tomen sus decisiones de inversión basándose en impulsos generados por el miedo, la codicia o la euforia, lo que suele traducirse en pérdidas de dinero. Un sistema de trading evitará la necesidad de tomar decisiones ya que es el propio sistema el encargado de lanzar las órdenes de compra o venta en función de las condiciones que hayan sido establecidas.
Ahorro de tiempo- En el día de hoy existen diversas plataformas que nos permiten conectar el sistema a nuestro bróker de forma automática. De esta forma podemos ahorrar una cantidad inmensa de tiempo al no tener que estar continuamente comprobando si tenemos una nueva señal en el sistema. Automatizando el proceso nos evitamos la necesidad de estar continuamente delante de la pantalla introduciendo órdenes y controlando la evolución del sistema al mismo tiempo que nos dedicamos a hacer otras cosas.
Capacidad de operar de forma fácil en varios mercados y en diferentes escalas temporales- Esta es otra de las grandes ventajas que puede ofrecer la operativa sistemática, a través del proceso de automatización de sistemas podemos hacer una diversificación completa y operar simultáneamente en varios mercados y en diferentes escalas temporales. Este trabajo resulta muy difícil de hacer si no recurrimos a la automatización y es especialmente importante a la hora de operar sobre todo si lo hacemos con sistemas intradiarios.
En la siguiente semana veremos las desventajas que puede tener la operativa sistemática, tales como la dificultad a la hora de crear un sistema o la falta de flexibilidad para adaptarse a cambios de mercado.
Pros y contras de la operativa sistemática II
En el artículo de la semana pasada vimos cuales eran las ventajas que podía aportarnos un sistema de trading, en esta semana vamos a ver las principales desventajas que tiene este tipo de operativa.
Un par de desventajas para incluir en el artículo siguiente, extraídos del libro de Alexander Elder “Vivir del Trading”:
– Las actividades humanas complejas no se prestan a la automatización. De la misma forma que a uno no se le ocurre comprar un coche que conduzca automáticamente, ni a una compañía aérea confiar únicamente en el piloto automático, es ridículo confiar en un sistema que “enriquecimiento automático”. Esto es así simplemente porque la mayoría de las actividades humanas (y el trading lo es), necesitan que se ejercite el juicio, las maquinas pueden ayudar, pero no reemplazar a los seres humanos.
– Los únicos que a lo largo de la historia se han beneficiado de forma constante de los sistemas de trading son los que lo venden. Si los sistemas realmente funcionaran, ¿por qué razón habría que venderlos?
Lo que es realmente curioso en relación a los sistemas de trading es que personas que invierten años mejorando sus capacidades como abogados, doctores o empresarios, son capaces de confiar en sistemas de trading e incluso pagar dinero por ellos.
Por cierto, lo mencionado en el post anterior, no quita que os agradezca a ambos, Jorge y David, la labor didáctica que estáis realizando en el campo del trading en general y los sistemas automáticos de trading en particular. Creo que lo justo es juzgar los actos y nos a las personas, y en el caso de los artículos sobre los sistemas de trading vuestra opinión no me parece del todo imparcial si vuestra idea es explotar dichos sistemas con las posibles aportaciones económicas de los lectores de este blog en la SICAV.
En mi caso es prácticamente imposible que los articulos que escriba sobre trading mecánico sean imparciales porque desde mi punto de vista es la única forma viable de operar en los mercados y de sobrevivir en el largo plazo, por esto inevitablemente siempre voy estar inclinado a favor de la operativa sistemática y eso posiblemente se refleje en muchos de los articulos que escriba al margen del proyecto de la SICAV.
En relación a la automatización pienso que a menudo se malentiende esta palabra:
Cuando se habla de automatización no se habla de sustituir al operador para que la máquina haga todo el trabajo, yo pienso que la automatización puede quitarle un gran trabajo pero no evita la necesidad de que el operador deje de pensar y en consecuencia deje de tomar algunas decisiones.
En el libro de Alexander Elder si no recuerdo mal hace una comparación bastante buena: en los aviones existe el piloto automático y éste se utiliza supervisado por el piloto, eso no significa que el piloto automático haga despegar , volar y aterrizar el avión pero si que puede facilitar el trayecto, con los sistemas de trading automáticos pasa exactamente lo mismo, siempre debe de haber una persona supervisando que todo el vuelo vaya correctamente y que no hay ninguna anomalía, sin embargo lo que no tendría sentido es meter las ordenes manualmente operando con un sistema mecánico.
Sobre lo que comentas en el segundo párrafo es cierto, se sabe que hay mucha más gente ganando dinero vendiendo sistemas que operando con ellos, pero eso no quita que los sistemas de trading no funcionen o que todos los sistemas que se venden no funcionen, cada vendedor tendrá sus motivos.
En el artículo de la semana pasada vimos cuales eran las ventajas que podía aportarnos un sistema de trading, en esta semana vamos a ver las principales desventajas que tiene este tipo de operativa.
Principales desventajas:
Dificultad en el proc
Tracked: Abr 29, 12:50