Entre esta semana y la siguiente vamos a ver las principales variables que se suelen encontrar en las estadísticas de un sistema de trading, aparte de las que mencionaremos a continuación existen muchas otras, sin embargo para intentar abreviar hemos hecho una lista con las más importantes:
Net Profit (Beneficio neto): Muestra el beneficio total que ha tenido el sistema durante todo el proceso de testeo, no representa ninguna indicación relevante que nos haga evaluar la viabilidad del sistema, el motivo es que no indica cuándo ni cómo se ha hecho ese beneficio neto. En algunas ocasiones es muy común que un sistema evaluado sobre un conjunto de años arroje un espectacular Net Profit y sin embargo, un porcentaje muy alto de él se deba a los resultados obtenidos en un solo año. En este caso el Net Profit no aporta una gran información porque no expresa como han estado distribuidos esos beneficios.
Drawdown (Max. Serie de pérdidas): Es la máxima racha de perdidas que ha arrojado el sistema, se calcula midiendo el punto más adverso desde que el sistema se aleja de su máximo histórico hasta que vuelve a alcanzarlo de nuevo. Al igual que el Net Profit es un dato que de por sí solo es poco representativo.
Gross Profit y Gross Loss (beneficio bruto y perdida bruta): El Gross Profit muestra la suma de todas las operaciones positivas que ha hecho el sistema, ejemplo; +15+5+5 = GP =25. El Gross Loss muestra la suma de todas las operaciones negativas que ha hecho el sistema, ejemplo; -15-5-5= GL=-25. Son dos datos importantes que nos servirán para evaluar una formula muy valiosa; el Profit Factor.
Profit Factor (Factor de beneficio): Es el resultado de dividir el Gross Profit entre el Gross Loss. Un valor de 2 nos indicaría que el sistema ha ganado el doble de dinero en la suma de todas las operaciones positivas del dinero que ha perdido en la suma de todas las operaciones negativas. Cuanto mayor sea el Profit Factor menos riesgo tendrá el sistema de incurrir en perdidas. En mi opinión me comienzan a parecer aceptables los sistemas que tienen un Profit Factor por encima de 1,5.
Average Trade (Media por operación): Es uno de los datos mas importantes de toda la estadística. Se calcula dividiendo la suma de todas las operaciones entre el número total de operaciones. La media por operación no da ninguna pista sobre la robustez de la estrategia, sin embargo es un dato extremadamente importante que nos dirá si nuestro sistema sobrepasa el umbral mínimo necesario para operar en el mercado en relación a los gastos originados por comisiones y deslizamientos. Una buena regla es no operar con sistemas que tengan una media por operación al menos de dos veces el tamaño que supongan estos gastos.
ya que entras a tocar la estadística destacar hasta que punto se asemeja el trading sistemático a campos como la bioingeniería o procesamiento de señales, entrte otros, en cuanto al know how necesario para abordarlos y cuan distanciado está del espíritu de la prensa salmón, listas en Forbes de los más ricos del planeta, etc, etc
Si lo vieras oportuno podrías hacer un capítulo al respecto.
Para bien, o para mal, en este mundo hay poco lugar para el sensacionalismo.
… pero hay cosas sensacionales que aprender!
Entre esta semana y la siguiente vamos a ver las principales variables que se suelen encontrar en las estad
Tracked: May 06, 15:18
En esta semana continuamos con la parte que nos faltaba para completar las estadísticas de un sistema de trading.
Average Winning trade (Media por operación ganadora): Muestra la media de las operaciones ganadoras, para calcularla se suma el resultado
Tracked: May 13, 20:13