Una vez que hemos finalizado de desarrollar el sistema uno de los gastos más importantes que debemos de incluir es el deslizamiento.
El deslizamiento es la diferencia que existe entre el precio teórico al que debería de haber entrado el sistema si el mercado fuera perfecto y el precio real al que se ha ejecutado la orden en el mercado.
El peso de estos gastos tiene una especial importancia en sistemas intra-diarios o sistemas que operan en plazos de tiempo muy cortos, el motivo se debe a que los sistemas que operan en estos plazos suelen tener una media por operación baja y cuanto mas baja sea ésta peor será el efecto que tendrán los deslizamientos en las estadísticas del sistema.
Podríamos extendernos mucho en este artículo hablando de los deslizamientos, pero lo cierto es que mi amigo Andrés García de tradingsys.org escribió hace poco tiempo tres excelentes artículos en los que explica detalladamente la influencia que tienen los deslizamientos en el funcionamiento del sistema, los enlaces son los siguientes:
Una vez que hayamos leído detenidamente estas tres publicaciones nos daremos cuenta de la tremenda importancia que tienen estos gastos, y la pregunta que seguramente nos haremos es: ¿existe alguna forma de reducir este efecto?. Tanto Jorge como yo somos partidarios de ir aumentando el plazo en el que se hacen las operaciones con la finalidad de reducir la sensibilidad del sistema ante aumentos no esperados en los gastos por deslizamientos.
