El Movimiento direccional positivo de 14 días debería de ser mayor que el movimiento direccional negativo de 14 días.
EL Indicador ADX de 14 días debería de ser superior a 20.
El indicador RSI de 4 días debería de ser mayor de 50.
Si estas tres condiciones son ciertas entonces compraríamos mañana si el precio sube 18 ticks por encima del cierre de ayer, entrando con una orden a stop.
Una vez que estamos posicionados en el mercado situaremos las siguientes ordenes de venta para cerrar la posición:
Una orden a stop de 2.500 $ por debajo del precio de entrada.
Una orden a stop en el mínimo de los últimos 25 días.
Una vez que hayan transcurrido los 25 primeros días cambiaremos el stop saliendo si se pierde el mínimo de los 2 últimos días.
Si en cualquier momento dentro de la operación el beneficio generado es mayor que 5 veces el ATR entonces situaremos un stop de protección en el mínimo de los dos últimos días. (Importante : Usa 45 días para calcular el ATR).
Todos los índicadores necesarios para construir este sistema se pueden encontrar fácilmente en cualquier plataforma de graficación.
Si alguien quiere ampliar más información sobre todos los indicadores utilizados en este sistema podrá encontrarla en el Libro “Nuevos conceptos sobre sistemas técnicos de Trading” escrito por Welles Wilder.
Gracias por el artículo David. Tengo una pregunta, podrías explicar qué es el movimiento direccional y cuál esla diferencia entre el movimiento direccional positivo y el movimiento direccional negativo. Gracias. Saludos.
Buscando por la red he encontrado un artículo en el que se explica detalladamente que son los movimientos direccionales y también el ADX, espero que te sirva.
