Ejemplo de cómo utilizar el ATR.Viernes, 24 de octubre del 2008Ejemplo de cómo utilizar el ATR.
En el artículo de la semana pasada vimos qué era el ATR y cómo se calculaba. En esta semana vamos a ver un ejemplo de cómo podemos utilizar este indicador para ajustar los stops de protección de nuestro sistema a la volatilidad del mercado.
Ajustar los stops a la volatilidad es algo necesario que hará que nuestro sistema esté en sintonía con los movimientos del mercado. Utilizar stops basados en porcentajes fijos o en otros elementos que no tengan en cuenta la volatilidad del mercado es una acción que puede traer numerosos problemas. La volatilidad del mercado se mueve como una acordeón y está continuamente expandiéndose y contrayéndose. Por este motivo si utilizamos stops ceñidos nos saltaran con muchísima facilidad cuando la volatilidad del mercado sea muy alta, mientras que si utilizamos stops amplios estaremos expuestos a pagar unos stops desorbitados cuando la volatilidad del mercado sea demasiado baja. Ajustando el stop a la volatilidad del mercado nos podemos ahorrar este tipo de problemas. En el siguiente gráfico vamos a ver el funcionamiento de un sistema que utiliza el ATR para ajustar los stops. El funcionamiento del sistema es muy sencillo:
Entra a stop cuando se toca el máximo de los 20 días anteriores. Sale a stop cuando se toca el máximo de los 20 días anteriores menos el valor del ATR multiplicado por un Factor. En este caso he configurado factor = 2, sin embargo esta variable suele estar comprendida entre 1 y 4. Si queremos un sistema rápido que nos saque con facilidad del mercado podemos elegir un factor de 1, por el contrario, si queremos que sea lento y que no nos saque con demasiada facilidad podríamos elegir factor 3 ó 4. Para comprender un poco mejor el funcionamiento de este sistema de salidas vamos a ver un ejemplo: Si el máximo de los 20 días anteriores es 10.500 puntos y el valor del ATR es 150 puntos entonces multiplicaremos el ATR x Factor y tendremos que nuestro precio de stop es 10.200 puntos. Este mecanismo es uno de los “trailing stops” (Stop de protección móvil) más básicos que existen a la hora de desarrollar un sistema. Es una forma efectiva de estar ajustado a la volatilidad del mercado y también de ir protegiendo capital a medida que el precio se va moviendo a favor de la posición. Existen otras formas de utilizar el ATR para desarrollar nuestro propio sistema, en nuestro curso de Análisis Técnico y de introducción a los sistemas de trading veremos un sistema muy efectivo y robusto basado en este indicador.
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Hola nuevamente.
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Hola Ufano,
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