Efecto estacional de principios de mes en índices de acciones.Jueves, 19 de febrero del 2009Efecto estacional de principios de mes en índices de acciones.
Una de las pautas de las que más se ha hablado en los últimos tiempos es el efecto estacional alcista que tienen los índices de acciones durante los primeros días de trading del mes. Para comprobar si realmente este efecto estacional existe he analizado cada día de trading del mes en un histórico del DJA desde el año 1930 hasta el año 2006, y los resultados son los siguientes:
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En este gráfico se puede observar cual es la rentabilidad acumulada de cada uno de los días y también cuántos de esos días hubiesen sido positivos o negativos. En este estudio se han hecho todos los cálculos de cierre a cierre. Como se puede observar la mayor parte de las subidas se concentran en los tres primeros días del mes. Si observamos la tabla el efecto estacional que tienen estos tres días es claramente alcista. El día 1 ha acumulado una rentabilidad del 111,17% con un porcentaje de días acertados del 57,25%, el día 2 es el día que más rentabilidad a acumulado con un 159,33% y un porcentaje de aciertos del 59,6%, y el día 3 acumula una rentabilidad del 145,98% con un porcentaje de días acertados del 56,46%. Durante el resto de días no se aprecia ningún efecto importante.  Pulsa sobre la imagen para ampliarla.
El efecto alcista que tienen estos tres días es impresionante ¡Sin ninguna duda durante estos tres días del mes es donde se ha obtenido la mayor rentabilidad histórica del DJA!  Pulsa en la imagen para ampliarla.
¡Impresionante! ¿Verdad?, en este estudio no he calculado ni comisiones ni deslizamientos para centrarnos únicamente en el efecto estacional que posee éste índice durante los tres primeros días del mes. Analizando el histórico con este sistema hubiésemos hecho 909 operaciones de las cuales 574 hubiesen sido positivas mientras que 335 hubiesen sido negativas. La fiabilidad hubiese sido del 63% y la media por operación del 0,46%. Desde luego aquí podemos encontrar unos resultados realmente positivos que confirman la validez de esta pauta. En este estudio hemos cogido el histórico del DJA porque es el activo del que más datos tengo, no obstante este efecto estacional podría probarse en cualquier índice de acciones y muy posiblemente arrojaría unos resultados bastante similares. Eso es todo por ahora un saludo y buen trading. Comentarios
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Uy, me he colado, jaja. Perdón, no me había fijado en que la entrada era de David
Hola Hector, hace tiempo estuve indagando todo lo que pude con este tipo de pautas estacionales y también probé pautas como la que propones pero no encontré gran cosa. Hasta ahora la única pauta estacional en índices que he visto que parece funcionar es esta. Aunque claro está que pueden existir cientos que no conozca…
Hernesto, he tenido que mirar el nombre que había publicado para ver si era el mío después de leer tu postl !! Un saludo |
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Hola nuevamente.
El sector de
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sáb, 21.10.2017 16:11
Hola jmrcalin. Tanto el sector
automóvil com [...]
jue, 19.10.2017 18:00
Hola Ufano,
Hay un par de val
ores que indic [...]
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. Lo que puedes hacer es un estudio para conocer cuáles son las horas del día que tienen más volumen. Solo tendrías que exportar los datos de Visual Chart (por ejemplo) a Excel en barras de 60 min y hacer un promedio del volumen que se mueve en cada una de las horas que componen el día.
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Tracked: Feb 20, 15:01