Carlos:

Lo cierto es que son sistemas muy parecidos, los dos están continuamente en el mercado y utilizan rupturas de niveles para tomar posiciones, sin embargo, en la mayoría de las pruebas que he hecho he tenido mejores resultados con este sistema que con el que está basado en los canales de Donchian. Posiblemente porque éste además tomar posiciones cuando se superan ciertos también tiene en cuenta los soportes y resistencias.

Abi:

Polxx tiene razón: al ser un sistema continuo siempre va a tener una posición en el mercado comprada o vendida, en el momento que el nivel contrario a la posición abierta se golpea entonces se cierra la posición que tenemos corta o larga y se abre la contraria.
Cerrar largos y abrir cortos sería cerrar la posición comprada que tenemos y abrir una posición vendida.
Al ser un sistema seguidor de tendencia las compras y los cierres de las ventas se hacen cuando se superan los Swing Highs y las ventas y los cierres de las compras cuando se pierden los Swing Lows. Intentaré poner un gráfico explicando las entradas y salidas en los próximos días.

Polxx:

La verdad es que es una estadística que nunca he tenido en cuenta, supongo que lo que intentas es conocer si sería rentable operar con un sistema según el esfuerzo que haría falta para operar con él, el problema que yo le veo, es que posiblemente en la mayoría de las ocasiones solo te salga una media por hora rentable cuando el tamaño de la cuenta, el número de sistemas y el número de contratos sea alto.

Si te entiendo bien, la estadística de 1 € por hora de este sistema la has sacado con el promedio de $ hace cada sistema, pero si en vez de utilizar un sistema eliges los 17 entonces te saldría una media de 17 €, en realidad, yo pienso que es un parámetro subjetivo, y que quizás, solo se pueda ajustar al objetivo de cada persona y al tamaño de su cuenta . A mi me parece que una buena forma de evaluar los resultados de forma general, sin tener presente si el tamaño de la cuenta es grande o pequeño, es ver que tiene una buena relación entre el beneficio medio anual y el máximo Drawdown.

Valeco:

Yo lo he buscado en la plataforma pero no he conseguido encontrarlo ;(, te copio la respuesta que puse a otro comentario que también preguntaba sobre este indicador para Prorealtime:

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La verdad es que hace unos días lo estuve buscando en el listado de indicadores que salen por defecto en el ProrealTime pero no lo encontré. Supongo que la única solución sería programarlo, de todas formas yo enviaría un correo al servicio de soporte, quizás puedan dar más información de como conseguirlo, o podrían añadirlo en próximas versiones… (lo extraño es que este indicador no aparezca porque es muy clasico)
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Un saludo
David

Lo primero os pido disculpas, he tenido un problema con la configuración del serendipity y no he podido ver ni pubicar los comentarios hasta este fin de semana, por eso he tardado tanto tiempo en contestar ;(. ya está solucionado.

Valeco:

Muchas gracias por publicar el indicador y por haberte molestado en conseguirlo ;), seguro que a mucha gente le sirve de ayuda para poder utilizarlo en Prorealtime. En realidad, piensa que es un indicador que te señala los soportes y las resistencias una vez que se han cumplido las condiciones de las barras a la izquierda y a la derecha del pivot, por eso los puntos de soporte y resistencia siempre los va a marcar con retraso (una vez que se han cumplido las condiciones).

Flyscalper:

Yo me siento a gusto cuando la relación entre el beneficio medio anual y el DD del portfolio está por encima de 3, la verdad es que es muy difícil conseguir esa relación cuando se opera con un único sistema, la única forma que tengo de intentar conseguir esas relaciones es combinando un número alto de sistemas (generalmente más de 3).

En este sistema el PF es bueno y sin embargo esa relación es mala (tienes mucha razón). Una desventaja que tiene la operativa diaria con este tipo de sistemas (y por eso es por lo que yo elegí intradiaria) es que puedes tener un buen sistema, pero como en diario se hacen muy poquitas operaciones y el tiempo que puedes consumir en Drawdowns es alto, la relación entre el beneficio medio anual y el DD siempre tenderá a ser bajo. En intradia pasa justamente lo contrario, el número de operaciones es muchísimo más alto y el tiempo que puedes estar en Drawdown es mucho menor, por eso es mucho más fácil intentar conseguir relaciones altas, aunque también aquí hay otro tipo de desventajas, como el tiempo delante de la pantalla, el impacto de los deslizamientos, etc.

Aprovecho también para recordar a futuros lectores que este no es un sistema definitivo, aunque el punto de partida es perfectamente válido y el concepto funciona, aun quedaría mucho trabajo por hacer para poder poner este sistema a funcionar en operativa real. Una de las cosas más importantes que necesitaría este sistema es incorporar algún tipo de stop de protección para evitar que haya operaciones con grandes pérdidas cuando el Swing High y el Swing Low estén muy alejados.

Un saludo