Evolución portfolio RD30 Day Trading desde 19-1-2009 hasta 13-7-2009.

Especialmente el mes de junio fue muy complicado, durante la mayor parte del mes los movimientos intradiarios en la mayoría de mercados fueron muy erráticos. La volatilidad continuó descendiendo y eso acompañado de una falta de continuidad en los movimientos hizo que los sistemas generaran un número muy alto de señales falsas, no obstante, en la última semana del mes las tornas cambiaron y hubo algunas buenas oportunidades que los sistemas consiguieron aprovechar para finalizar el mes en positivo con un ligero +0.3%. En lo que llevamos de mes, los sistemas también han conseguido aprovechar algunos movimientos intradiarios amplios en los últimos días, y eso es lo que nos ha hecho situarnos en un nuevo máximo anual.

En general estamos muy contentos con los resultados de esta cartera de sistemas ya que aunque las condiciones de mercado no están siendo las mejores (debido al descenso de volatilidad) los sistemas hasta el momento están mostrando una rentabilidad muy favorable y un riesgo muy moderado, incluso mejor de lo previsto.

Hay que añadir que en cualquier tipo de operativa, bien sea discrecional ó sistemática, siempre van a existir periodos en los que hay beneficios y periodos en los que hay pérdidas. En esta cartera hasta este momento llevamos 7 meses operativos, de los cuales 6 han sido positivos (el último sin finalizar) y solo uno ha sido negativo, sin embargo, me gustaría decir que los resultados no tienen por qué ser siempre así, y que es algo completamente normal tener varios meses consecutivos en pérdidas, por eso es muy importante intentar ser objetivos cuando los sistemas se encuentran en Drawdowns y también cuando están arrojando series de beneficios. En el siguiente Backtest podemos ver los resultados que podríamos haber tenido desde enero de 2001 hasta diciembre de 2008 con esta cartera de sistema.