Hace algunos años escribí un artículo en el que se explicaba el efecto positivo que tenía la diversificación a la hora de desarrollar carteras de sistemas. En este artículo realizaba un experimento en el que intentaba mostrar como las expectativas de conseguir rentabilidades aumentaban a medida que se iban añadiendo nuevas estrategias, y como el riesgo se iba reduciendo en relación a esas rentabilidades. A continuación se puede leer el artículo:
La diversificación es el pilar sobre el que se sostiene toda la estructura de la gestión monetaria de una cartera de sistemas. Cuando comenzamos a operar con un único sistema nos estamos exponiendo al riesgo de que dicho sistema se vea inmerso en fuerte Drawdown que nos arroje perdidas durante un largo periodo de tiempo. La forma de reducirlas es añadiendo nuevas estrategias para promediar los resultados. Cuantas más estrategias podamos incluir en nuestra cartera sistemática más suavizada será su evolución, más contenido será su máximo drawdown y mejores expectativas tendrá sobre rentabilidades futuras. Leer entero…
Pues yo use en acciones muchos años el seguimiento de tendencia con sistemas y los drwas q te comes son de dejarte fuera de juego… los retornos tb son impresionantes pero es complicado.. es decir tienes que esperar mucho tiempo años en ocasiones como ha pasado en als commodities.. para estar perdiendo constantemente por lo que marco cautela en este tipo de procedimientos… yo prefiero ya para acciones sistemas rápidos.
