A continuación os dejo un enlace a varios artículos de tradingsys.org relacionados con el proceso que debemos de seguir para hacer una correcta elección de los parámetros de un sistema de trading y al mismo tiempo evitar la sobre optimización.
Entre estos artículos se puede encontrar uno que es especialmente interesante (Test para evaluar la optimización de sistemas) en el que Andrés ofrece un Test (que pueden descargar los usuarios registrados) que aporta información acerca de si nuestro sistema podría estar o no sobre optimizado, teniendo en cuenta las variables de nuestro sistema y algunas de sus estadísticas.
Este tema de optimización y sobre optimización de sistemas es posiblemente el punto más importante que debemos de tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro sistema. También, el proceso que debemos de llevar a cabo para conocer si estamos ante un sistema robusto lo vimos en detalle en nuestro curso de Análisis Técnico e Introducción a los Sistemas de Trading.
Hola David,
aún estoy liado con el artículo de José Cruset y cuando termine me pongo con este que parece muy interesante. Una pregunta, cuando José Cruset dice que aplica un stop loss de cuatro veces el ATR ¿cómo calcula el precio para colocar el stop?.
Hola David,
ya he terminado de leerme los últimos artículos que recomendaste, el artículo de José Cruset me ha gustado por que te va dando una idea de los distintos sistemas tendenciales y porque te recuerda cosas básicas como poner el peso en la valoración del riesgo más que centrarse en los beneficios.
El artículo de Andrés es muy denso para mi, me ha llamado la atención que sistemas optimizados aunque funcionan bien en periodos cortos pierden poder de predicción, es decir, pierden robustez ¿no?.
Saludos.
Los sistemas cuando están sobreoptimizados tienen unas estadísticas muy buenas en datos históricos pero esas estadísticas no vuelven a verse en operativa real, generalmente porque están demasiado “ajustados” a datos históricos. En operativa real el mercado es cambiante, y si el sistema no es suficientemente flexible como para adaptarse a esos cambios entonces deja de funcionar. Por eso lo más importante a la hora de construir un sistema no es encontrar unos parámetros optimos que hayan funcionado muy bien en el pasado, sino encontrar unos parámetros que tengan posibilidad de seguir adaptandose a cambios en el futuro.
