En diciembre del pasado año finalizábamos los primeros 12 meses desde que comenzamos con la operativa de esta cartera en Collective2. Durante este tiempo la cartera acumuló una rentabilidad del +56.5% con un máximo drawdown del -8.71%. El objetivo era obtener una rentabilidad, al menos de un 20% anual, con un máximo drawdown entorno al 15%. Finalmente los resultados han sido mucho más favorables, y hemos conseguido mejorar este objetivo incluso en un año que ha tenido fases realmente complicadas debido al descenso de volatilidad que ha habido principalmente en los futuros sobre índices, que es en los que acumulamos la mayor parte de la operativa. A continuación podemos ver un resumen final de los resultados que ha tenido esta cartera durante todo el año.

No obstante, y aunque los resultados durante este año han sido mejor de lo previsto, y eso es algo por lo que me encuentro muy satisfecho, hay que tener en cuenta que en cualquier tipo de operativa siempre existirán periodos en los que hay beneficios y periodos en los que hay pérdidas, aunque a lo largo de este año no hemos llegado a ver ningún drawdown que consumiera más tiempo o que tuviese una mayor profundidad, eso no significa que no pueda ocurrir en este tipo de operativa, de hecho sería algo completamente normal, y por ello, lo más importante sería intentar ser objetivos tanto en esos momentos en los que hay beneficios de forma consecutiva como en otros momentos en los que los sistemas se encuentran en pleno drawdown.

Para tener una ligera orientación de los posibles resultados que podríamos tener con esta cartera de sistemas, y ver que podrían existir otro tipo de escenarios, algunos mejores, y otros peores, podremos ver un backtesting de la misma desde enero de 2001 hasta noviembre de 2008 en el siguiente enlace.