En otras ocasiones hemos comentado que este sistema además de funcionar sobre barras diarias (tal y como vimos en el artículo) también podría funcionar en otro tipo de espacios temporales. En este artículo me gustaría mostraros cuáles son los resultados que podríamos haber tenido si hubiesemos aplicado este sistema sobre el futuro del Dax30 en barras de 15 minutos, la unica modificación que le he hecho, es añadir un sencillo filtro tendencial que nos ayudará a operar únicamente con aquellas señales que se produzcan a favor de la tendencia que ha habido en los últimos días, para ello, utilizaremos una media movil exponencial de 200 periodos que nos servirá para determinar cúal es esa tendencia. Cuando el precio esté por encima de la media movil entonces únicamente abriremos posiciones largas y cuando el precio esté por debajo de esta media únicamente abriremos posiciones cortas. Este tipo de filtros, aunque son muy sencillos, suelen ser muy efectivos a la hora de operar con sistemas de rupturas, prácticamente en todos los sistemas que tengo que operan en el corto plazo utilizo este tipo de filtros ya que me ayudan a reducir las señales falsas y a elevar la expectativa del sistema.
Las reglas de este sistema serían muy sencillas:
Abrimos largos:
Cuando el precio de cierre de la barra anterior esté por encima de una media movil exponencial (EMA) de 200 periodos y en la barra actual se alcance una orden de compra a stop situada en el último Swing High (strenght, 5).
Cerramos largos:
Cuando se alcance una orden de venta a stop situada en el último Swing Low (strenght, 5).
Abrimos cortos:
Cuando el precio de cierre de la barra anterior esté por debajo de una media movil exponencial (EMA) de 200 periodos y en la barra actual se alcance una orden de venta a stop situada en el último Swing Low (strenght, 5).
Cerramos cortos:
Cuando se alcance una orden de compra situada en el último Swing High (strenght, 5).
A continuación podemos ver los resultados de este sencillo sistema si lo hubiésemos aplicado desde Enero de 1997 hasta septiembre de 2009 en barras de 15 minutos sobre el futuro del Dax30. En estas estadísticas hemos incluido unos gastos de 59 € por operación teniendo en cuenta 1 tick de deslizamiento por orden (quizás algo optimistas) y la comisión que cobra ClickTrade por operar con este futuro (4,5 € por contrato). La simulación ha sido hecha configurando por defecto los siguientes parámetros: Ema 200, Strenght (Swing High Low), 5.
Estadísticas por operación del sistema Swing High Low con filtro tendencial sobre el futuro del Dax30 (Enero 1997- Septiembre 2009)
Si hubiésemos arrancado con un captital de 100.000€ podríamos haber finalizado con un capital de 471.477€ y el máximo Drawdown hubiese sido de 44.298€. La ganancia media anual hubiese sido de 29.265€, y hubiesemos finalizado en beneficios todos los años excepto en el 2006, que hubiesemos tenido una pérdida de 1.703€. En esta simulación no hemos incluido ningún algoritmo de gestión monetaria.
En la siguiente captura podemos ver un resumen de los resultados mensuales que podríamos haber tenido durante el mismo periodo.
Estadísticas mensuales del sistema Swing High Low con filtro tendencial sobre el futuro del Dax30 (Enero 1997- Septiembre 2009)
En mi opinión estos son unos resultados muy positivos para tratarse de un sistema extremadamente sencillo que apenas lleva filtros incorporados y que no lleva ningún tipo de optimización. Lógicamente si hiciésemos una optimización de parámetros podríamos encontrar alguna combinación que nos arrojara mejores resultados y nos ayudara a elevar la expectativa del sistema, sin embargo, lo importante para nosotros en principio no debería de ser localizar esa combinación optima de parámetros sino confirmar que el concepto original del sistema funciona.
En este artículo hemos visto que este sistema basado en los Swing high lows también puede servirnos de ayuda para trabajar en escalas de tiempo más reducidas, este mismo concepto también podría funcionar en condiciones similares sobre otros activos. Aunque lógicamente no es un sistema definitivo, puede ser un buen punto de partida para desarrollar sistemas más elaborados.
Descarga sistema Swing High Low para NinjaTrader.
Al final, y después de enviar varios correos al soporte del NinjaTrader (que por cierto hasta el día de hoy todos los problemas que he tenido me han ayudado a solucionarlos) he conseguido solucionar el problema.
Me ha encantado tu articulo: sin alardes, sin verdades absolutas y sin guardar nada.
Explicas muy bien el funcionamiento y haces pruebas estadisticas…. Lo califico de muy profesional.
¿ Que podrias añadir ? Bueno me encantaria disponer de las rutinas de programacion para realizar mis propias pruebas…… Funciona con 10.000€ ?.
Funciona en diario ? Cuando se producen los fallos mas abultados ? ……..
He obsrevado que en el ejemplo del Viernes, 10 de julio, se obtenía un profit factor algo superior a este, un 1,4 contra un 1,23. ¿Es esto algo relevante? ¿Con el filtro de tendencia que has aplicado debería mejorar este parámetro con respecto a la versión del 10 de Julio? ¿Aparte del profit factor que otros parámetros consideras de especial interés a la hora de evaluar un sistema?
Muchas gracias por el artículo, muy interesante. Parece un sistema muy sencillito pero con unos resultados muy buenos.
Yo también estoy con Carlos, podrías subir el código del sistema para el NT? Para los que hemos hecho vuestro curso de Sistemas en VC y queremos pasarnos al NT, es una odisea… Es un mundo totalmente diferente…
Muchas gracias por los artículos que publicas y la información que compartes. Es de mucha utilidad.
Muchas gracias por vuestros comentarios, me alegro mucho de que el artículo os haya gustado y lo encontréis de utilidad.
Esta tarde prepararé un pequeño artículo para publicarlo mañana con los códigos del sistema para NinjaTrader y Visual Chart para que todo el que quiera pueda probarlo, hacer optimizaciones, pruebas de robustez, etc.
Voy a tratar de responder a los comentarios uno por uno:
Hola Carlos,
En este caso para operar con este sistema sobre el futuro del Dax necesitaríamos un capital mucho mayor, piensa que este futuro es uno de los que tienen el mayor nominal y por eso los beneficios y las pérdidas son muy abultados, el máximo drawdown histórico del sistema hubiese estado en torno a los 40.000 €, si utilizásemos un capital muy pequeño (como esos 10.00 €) en un ligero Drawdown podríamos estar fuera de juego en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la parte positiva es que este concepto/sistema podríamos adaptarlo para operar sobre futuros que tuviesen un nominal menor (como por ejemplo el futuro del Cac, Bund, e-mini NQ-100, e-mini S&P500, etc) y en estos futuros sí podríamos operar con un capital menor, pero, no obstante, es muy importante recordar que esto no es un sistema definitivo, aunque el concepto es robusto y la idea de operar con los Swing Highs /Lows funciona, aun faltaría mucho más trabajo antes de lanzarse al ruedo de la operativa real con este sistema.
El sistema también hubiese funcionado durante los últimos años en diario. En el artículo que vimos el 10 de Julio se puede encontrar un backtest de este sistema en operativa diaria sobre 17 futuros.
/archives/653-Sistema-Swing-HighLow.html
Las mayores perdidas ó los mayores Drawdowns suelen producirse (tanto en intradia como en operativa diaria) en momentos en los que no hay tendencia, y también en aquellos momentos en los que hay una volatilidad muy baja y los movimientos no consiguen arrancar de manera fuerte en ninguno de los dos sentidos, estos dos escenarios siempre suelen ser los más perjudiciales para cualquier sistema seguidor de tendencia.
Hola anónimo:
En el artículo del 10 de Julio la simulación estaba hecha utilizando barras diarias, en este artículo el sistema opera en barras de 15 minutos, en este caso el profit factor es muy poco más bajo, principalmente porque en barras intradiarias los movimientos son mucho más erráticos que en barras diarias, también hay mucha más volatilidad y cambios bruscos en las tendencias, es una operativa más difícil y eso se resiente en la expectativa del sistema.
A mi me gusta mucho el Profit Factor, si me tuviera que quedar con una sola estadística sin duda elegiría esta, aunque también es insuficiente para analizar los resultados de un sistema, yo pienso que todas las estadísticas son muy importantes y que hay que analizarlas de manera conjunta, a las que más presto atención son al Profit Factor, la media por operación (es muy importante y tiene que ser suficientemente alta para cubrir sobradamente los gastos en comisiones y deslizmiantos), el máximo Drawdown, el beneficio neto del sistema ,el número de operaciones y la máxima perdida, aunque el resto también me parecen importantes…
Hola Marc:
Eso está hecho! Mañana subiré un pequeño artículo con los códigos para el NinjaTrader y el Visual Chart para que todo el que quiera pueda probarlo.
Estimado David,
Estaba escribiendo un comentario, y sin querer envie dicho comentario sin acaber de terrminar cuanto queria comentarte, por lo que prosigo en este mensaje:
Desde que pertenezco a esta web, cuando inicie el curso de analisis tecnico, comence a indagar en un sistema que desde hace un año estoy operando en real, y te hago este comentario pues he estado leyendo el articulo del sistema del swing high low, y la verdad me ha parecido interesante.
Comoquiera que sea tu estas dotado de grandes cualidades para la formacion de estrategias, sistemas, y en cambio por mi parte me cuesta mucho enterder todas estas formas de operar en el sistema mencionado, pues no se que es lo que debo de hacer para tenerlo operativo. Dicho esto, comentais que se puede activar a mi entender de forma automatica, en visualchart, pero yo actualmente estoy en otro broker y en un futuro muy proximo con auriga, y no se si con ellos se puede programar de forma acutomatica dicho sistema. Por lo que me gustaria que me informaras de todo cuanto he de hacer, ya que mi forma de operar es muy casera, pero con muy buenos resultado, realmente estoy unicamente centrado en dicho sistema que se basa en las bandas de bollinger, al que tu haces ciertas referencias sobre dicho indicador,. Asi mismo haces mencion en una contestacion que haces a una persona en la cual opinas que el sistema funciona , pero no sabes con seguridad lo que va a pasar el futuro, y aqui tambien quiero hacerte un breve pregunta, como te he dicho, mi sistema se basa en pares de cfd,s y en dos pares de divisas, con un total de 6 pares desde que empece hace un año, entro cuando la vela sobresale del grafico, si es bajo compro en el primer valor y vendo en el segundo valor, y en la banda superior lo mismo, pero al reves, no utilizo ningun indicador, es en diario, y entro en estos pares cada vez que me da la señal, y para cada par tengo prefijado un maximo de perdidas mental, que al no poner ningun tipo de stop loss pues varia en algun porcentaje en mas o en menos, y esta es mi unica operativa, bien la pregunta que quiero hacerte es, comence con un capital inicial de 75.000€, las ganancias netas desde Septiembre del 2008 hasta la fecha asciende a un beneficio neto de 48.838€, sin invertir en mas pares ni aumentar el importe de los mismos, durante los diez años anteriores viendo el historico, y con un capital de 60.000€ hubiera arrojado unos beneficios netos en 10 años de 463.704€, y los beneficios de cada van aumentando salvo en 3 diferentes años que del total del importe ganado hubiera pasado a un total de -6000€, en otro año -42.000€ y otro año con -6.240€, pero al final y año tras año las ganancias se van incrementando. Bien David, te hago toda esta explicacion, pues tu eres un gran conocedor no solo de la bolsa, sino tambien de todo cuanto en ella esta inherente, me dijeras tu opinion segun los resultados obtenidos si realmente es un riesgo llevar a cabo dicha operativa en real, tal y como la llevo a cabo, segun los datos que te he proprcionado.
Bien David, espero que no te agote mucho el leer este testamento que acabo de escribirte, y que con tiempo me digas tu opinion y que debo hacer. Decirte finalmente, que dicha operativa es muy comoda, pues solo veo los spreads que tengo hechos y doy la señal de entrada y la de cierre, solo me lleva unos diez minutos diarios, pero tambien me gustaria tener el sistema del swing high low activo, siempre que pueda ser de forma automatica.
Gracias por tu atencion y dedicacion que llevas siempre en tus sistemas y estrategias, que verdaderamente son dignas de todo elogio y admiracion.
saludos
Juan Cabedo
Muchas gracias por tus palabras. La verdad es que, como el comentario que te iba a escribir iba a ser muy muy largo, creo que es mejor que hablemos por teléfono. Te he escrito un correo a ver si nos podemos poner en contacto.
Al final, y después de enviar varios correos al soporte del NinjaTrader (que por cierto hasta el día de hoy todos los problemas que he tenido me han ayudado a solucionarlos) he conseguido solucionar el problema.
En el siguiente enlace podéis descargaro
Tracked: Sep 24, 16:04