Además de venir detalladas las operaciones de largos y cortos en la segunda columna tenemos All Trades (Todas las operaciones), en este caso vemos que los resultados en la segunda columna son iguales que los de la tercera columna Long Trades (Operaciones Largas) ya que el sistema solamente opera de forma larga.

El primer dato que aportan las estadísticas es el Net Profit (Beneficio neto) que nos indica que hubiéramos ganado 132.652 € durante el periodo de análisis.

A continuación tenemos el Gross Profit (Beneficio bruto) y el Gross Loss (Perdida bruta) que corresponden a 232.190 € y -100.537 € respectivamente.

Si dividimos el Gross Profit y el Gross Loss nos saldrá el resultado del Profit Factor que podemos encontrar en la siguiente línea que sería; 232.190/ 100.537 = 2.31. En este caso nos sale un Profit Factor muy favorable que índica que el sistema en general ha ganado más del doble del dinero que ha perdido en la suma de todas las operaciones positivas dividida entre la suma de todas las operaciones negativas.

Si bajamos dos filas más nos encontramos con una de las estadísticas a la que se le suele dar mucha importancia, el Drawdown (Máxima serie de perdidas). El Drawdown de este sistema hubiera sido de -6.223 € y representa una máxima racha de perdidas bastante baja si tenemos en cuenta que el sistema deja posiciones abiertas a la noche.

A continuación tenemos Start Date y End Date (Fecha de inicio y Fecha final) que nos indican el periodo en el que se ha analizado el sistema. Cuanto mayor sea el histórico mayor validez tendrán los datos, por este motivo es muy importante tener bases de datos históricas lo más largas posibles que incluyan mercados alcistas bajistas y laterales con el fin de poder hacer análisis realistas.

En las siguientes líneas tenemos el número de operaciones que ha hecho el sistema que corresponde a 487 (Total# of Trades), de estas operaciones 290 fueron positivas (# Winning Trades) y 197 fueron negativas (# Losing Trades) lo que significa que nuestro porcentaje de aciertos es del 59.55 % (Percent Profitable). Es un porcentaje de aciertos alto para tratarse de un sistema tendencial, sin embargo como ya vimos en el artículo anterior es un dato que de por sí solo no aporta ninguna información relevante y ha de analizarse siempre con el W/L Ratio.

La media por operación (Average Trade) hubiera sido de 270.33 € (aunque el simulador viene por defecto en Dólares el futuro sobre el Ibex35 cotiza en € ). Si tenemos en cuenta que el gasto medio en el futuro del Ibex35 por abrir y cerrar una posición es de 60 € tenemos que la media por operación de este sistema es 4.5 veces mayor que el tamaño originado por los gatos, lo que se traduce en una media por operación bastante alta.

La media de positivos corresponde a 800.66 € (Average Winning Trade) y la media de negativos (Average Losing Trade) corresponde a -510.34 €, esto significa que de media ganamos más dinero en las operaciones positivas del dinero que perdemos de media en las operaciones negativas. Si dividimos estos dos datos nos saldrá un Ratio W/L de 1.57. Si comparamos este dato con la fiabilidad nos daremos cuenta de que estamos ante un sistema que hubiera demostrado tener una buena expectativa positiva, el porcentaje de aciertos ronda el 60% y además cuando gana lo hace 1.57 veces lo que pierde.

A continuación nos sale el máximo número de operaciones positivas consecutivas que hubiéramos tenido que hubiera sido de 13 (Max.Conseq Winners) y también el máximo número de operaciones negativas consecutivas que hubiera sido de 6 (Max. Conseq Lossers).

El siguiente dato corresponde a la mayor operación ganadora (Largest Winning Trade) que hubiera sido de 4.164 € y a continuación encontramos la mayor operación perdedora (Largest Losing Trade) que hubiera sido de -2186 €.

# of Trades per Day (Número de operaciones hechas por día) nos índica el número de operaciones que se hacen al día. En este caso el simulador nos dice que el sistema hubiera hecho 0.12 operaciones al día, lo que significa que hará una media de 12 operaciones cada 100 días.

Avg.Time in Market (Media de tiempo en el mercado)nos índica el número de días que está de media abierta una operación en el mercado.

El siguiente dato Avg.Bars in Trade (Número de barras medias por operación) representa el número de barras medio que está cada operación en el mercado, que en este caso nos sale 44.8. Este sistema está implementado en barras de 5 minutos lo que significa que de media estará en el mercado 44,8 barras de 5 minutos.

A continuación se muestra el Profit per Month ( Beneficio mensual) que nos indica el beneficio mensual medio que arroja el sistema que es de 970.84 €.

El último dato tiene una especial relevancia y suele ser uno de los datos a los que le muestro mayor importancia, el Max.Time to Recover (Máximo tiempo para recuperar) indica el número de días que ha estado el sistema inmerso en un drawdown sin conseguir generar un nuevo máximo histórico, el resultado de este sistema es de 153.93 días y eso significa que durante más de medio año el sistema no ha ganado dinero, lo ideal es tener reducido este número de días al máximo posible.