Esta cartera dejó de actualizarse el 19 de Febrero del 2010
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En esta entrada vamos a simular una cartera experimental que utilizará un sistema seguidor de tendencia para tomar posiciones sobre todas las acciones que componen el Ibex35.
Las señales las actualizaremos diariamente a partir de las 18:00 horas e indicarán las posiciones que podríamos tomar para la apertura del siguiente día, las operaciones serán notificadas en el apartado “Operaciones pendientes para día Y”.
Resultados de esta cartera durante el año 2009:+22,17%
con todos los respetos, está quedando un poco enmarañado el tema este de las carteras, sé que habéis trabajado a destajo para que salga bien, pero os falta un enlace claro y diáfano a cada una de las carteras, y que a golpe de vista se vean las operativas abiertas, fechas y tal.
Es una crítica constructiva, seguís siendo una buena página de Bolsa.
Un cordial saludo
Hola Antonio,
Te agradezco el comentario porque sinceramente hasta hace unos días nosotros también lo pensabamos.
A partir del viernes de la semana pasada se puede ver el seguimiento de cada una de las carteras desde el apartado de “Servicios”. Desde este punto será desde donde se podrá acceder a cada una de ellas, y todas las operaciones serán añadidas a cada una de las entradas que corresponda para cada cartera. Por ejemplo ésta se puede seguir desde el apartado de servicios en el punto 6. Si clickeas sobre ese enlace todos los días estarán las señales de este sistema actualizadas.
Espero que así sea un poco más facil de seguir…
Un saludo
David
Hola David, no pretendo hacer una crítica al sistema de acciones que estás desarrollando, pero creo que deberías replantearlo porque analizando los resultados estos son muy malos en lo que lleva abierto.
Gracias y ánimo en lo que resta de año.
Hola Ulises, te agradezco el comentario te explico:
El sistema está desarrollado únicamente para aprovechar los movimientos alcistas que se producen en el mercado. En estos momentos la tendencia de fondo es bajista y por eso los resultados están siendo malos, pero eso no significa que el sistema esté mal diseñado o que realmente no funcione. En realidad está funcionando correctamente ya que está ganando y perdiendo según lo previsto, en mercados bajistas un sistema alcista es complicado que genere beneficios, pero el objetivo de este sistema no es ganar en todas las fases de mercado, el objetivo es ganar únicamente cuando haya tendencias alcistas pronunciadas y no perder demasiado en tendencias bajistas o tendencias laterales.
En las consideraciones del documento que explica el funcionamiento de este sistema escribí lo siguiente:
En este estudio se propone un sistema que podría servirnos para aprovechar las largas tendencias alcistas que se producen en los mercados, no obstante, cualquier cartera bien diversificada debería de tener además otro tipo de estrategias que nos sirvan para aprovechar los movimientos bajistas que se producen en los mercados.
Mi intención era cubrir únicamente una tendencia del mercado, no las dos. Este sistema no ganará dinero a no ser que la tendencia del mercado cambie, pero en realidad no considero que eso sea nada malo, es algo normal. El sistema no está sobre-optimizado y estoy seguro de que ganará dinero cuando se den las condiciones para las que fue diseñado.
En mi opinión una cartera bien diversificada debería de estar compuesta por sistemas que tomaran posiciones alcistas y también posiciones alcistas pero ninguno de los sistemas que toma posiciones en alguno de los dos sentidos debería de ganar siempre.
Un ejemplo: En la cartera de sistemas con la que estoy operando en Collective2 (Ver enlace final ) mi sistemas están ganando un 20% desde el 19 de Enero hasta el día de hoy. Si comparamos los resultados de mi cartera de futuros con este sistema de acciones podríamos decir que la cartera de futuros es muy buena y la cartera de acciones es un dolor, pero en realidad no es cierto, simplemente cada una de las estrategias gana y pierde dependiendo de las circunstancias del mercado para las que fueron diseñadas.
Lo que sí es cierto y no es discutible es que no es un buen momento para operar con este sistema pero la forma correcta de solucionar eso en mi opinión debería de hacerse a través de la diversificación.
Cartera de futuros en Collective2 RD30 Day Trading :
(http://collective2.com/cgi-perl/systems.mpl?want=publicdetails&systemid=37780234&session=322734666313404771578054404715066)
Un saludo y muchas gracias por darme opción a explicar esto, la verdad es que también tenia ganas de explicarlo.
Buenos dias David, os sigo desde hace tiempo y me parece interesantisimos vuestro trabajo. Voy a empezar a replicar vuestras estrategias, tanto la de cfds como la de acciones ibex desde principio de año, ya que creo que teneis toda la razon en cuanto a operar una cartera de sistemas. Desde mediados del año pasado opero en real con otro sistema mediante CFDs con muy poco apalancamiento, y mi intencion es despues de unos meses replicando las vuestras, y haber visto su funcionamiento (no solo si dá beneficios o no) oerar con ellas tambien.
Aparte, queria consultarte sobre el sistema que propones, en el que no planteas ninguna gestion monetaria en cuanto a stop, tamaño de la posición, grado de exposición al mercado, etc. No sé si es porque lo dejas a criterio de cada uno de nosotros, o bien porque no exista como tal, es decir, no hay stop porque el sistema es el que cierra, siempre se abre con el mismo tamaño y para todas las acciones, se entra en todas las posiciones que dén señal, etc.
Bueno, que me he enrrollado mucho, te agradeceria tus comentarios y te felicito de nuevo. Muchas gracias y saludos.
Nota: Perdón si está repetido.
Hola David, enhorabuena por vuestro trabajo. Voy a comenzar a replicar vuestras estrategias para poder operarlas en real dentro de un tiempo si los resultados son satisfactorios. Pretendo incluirla en una cartera de sistemas que estoy intentado montar, de la cual ya opero uno en real.
Respecto de tu sistema te queria preguntar acerca de la gestión monetaria, ya que no dices nada al respecto. No hay stop, tamaño de la posicion, grado de exposición, etc. No se si es porque tu lo dejas a criterio de cada uno de nosotros, o bien porque no exista como tal, es decir, no hay stop porque el sistema es el que cierra, el tamaño siempre es el mismo, se abren todas las señales que den, etc.
Bueno, no me enrrollo mas, contesta cuando puedas. Gracias y saludos.
Muchas gracias por tus palabras. Te explico con más detalle la operativa de la cartera:
El sistema que estamos aplicando no lleva Stop de protección, las operaciones se cierran siempre (tanto las positivas como las negativas) cuando el sistema identifica que ha habido un cambio de tendencia, la filosofía del sistema es cerrar rápido las operaciones negativas y mantener durante el mayor tiempo posible (para intentar exprimir al máximo la tendencia) aquellas operaciones que están dando beneficios, no obstante, como medida preventiva se podría poner un stop de protección en todas las operaciones de un 15% sobre el precio, aunque el sistema original en realidad no lo utiliza.
El tamaño de la posición debería de variar en función del tamaño del capital que se destina a la operativa de la cartera. Te pongo un ejemplo:
Si queremos replicar todas las operaciones y nuestra cuenta es, por ejemplo, de 50.000 €, entonces deberíamos de dividir el capital total de la cartera entre el máximo número de operaciones que pueden estar abiertas simultáneamente, que son 35 (el número de las acciones del Ibex35). 50.000 € / 35 = 1428 € que deberíamos de destinar a cada una de las operaciones.
Lo más recomendable para seguir el sistema sería replicar todas las operaciones, no obstante, otra alternativa, podría ser elegir por criterio personal, un grupo de acciones más reducido y hacer únicamente las operaciones que se vayan generando en esos valores. Te pongo un ejemplo:
Podríamos elegir 10 valores (elegidos al azar):
Telefónica, BBVA, SAN, Repsol, Indra, OHL, Acerinox, Iberdrola, Criteria y Gas Natural.
Si el capital que queremos destinar a estas acciones fuese, por ejemplo, de 20.000 € entonces deberíamos de invertir 20.000€ / 10 valores = 2.000 € en cada uno de los valores. En este caso, podríamos seguir únicamente las señales que vaya generando el sistema sobre estos valores y no haríamos el resto.
Por último, me gustaría recalcar que esta cartera se desarrolló únicamente para poder aprovechar las tendencias alcistas del índice, por ello, además, sería conveniente tener otro tipo de sistemas que tomen posiciones cortas, por ejemplo en el futuro sobre el índice, para tener la cartera más diversificada y cubrir los dos tipos de situaciones.
Un saludo, y ante todo, ¡te deseo mucha suerte con tus operaciones!
Con tu permiso publicaré los comentarios en la portada de la web para aquellos que estén interesados en la cartera ya que posiblemente más personas tengan las mismas dudas.
Hola David, gracias a ti por tu respuesta, y no tienes que pedirme permiso para publicar mi consulta, esta es tu casa y yo encantado de que me recibas en ella.
En cuanto a la operativa en cuestion, para las acciones del Ibex en principio he estimado una cartera de 35.000 euros, es decir, 35 lotes de 1.000 €, ya que no sé cuantas operaciones se pueden dar simultaneamente. Veo muy dificil tener las 35 abiertas, lo que me parece bien a efectos de exposición al mercado.
En cuanto a stop, tengo pocos datos aun al estar replicando las operaciones abiertas desde el 1 de enero, pero a mi las las tres operaciones cerradas BME, FCC y MAP de dan una perdida media del 5,33% del capital invertidos (3 op x 1.000 €), lo cual queda lejos del 15% que comentas, el cual entiendo planteas como un stop ante “catastrofes”.
Bueno, gracias de nuevo y saludos.
