Back-Test de la Cartera RD30 Day TradingLunes, 9 de marzo del 2009Back-Test de la Cartera RD30 Day Trading
En esta semana voy a aprovechar para subir información de los resultados hipotéticos que hubiese tenido el Portafolio RD30 Day Trading que estoy simulando en Collective2. Lo cierto es que no me gusta demasiado publicar Back-Test de estrategias ya que resultados pasados no indican necesariamente resultados futuros. Los movimientos que podrían producirse en el futuro pueden tener cierta similitud con otros movimientos que se han dado en el pasado y eso podría hacer que los resultados de nuestros sistemas se aproximen a los resultados que hubiesen arrojado en el pasado, sin embargo, como en este juego siempre va a existir un grado alto de incertidumbre y las condiciones del mercado pueden cambiar los resultados de un Back Test deberían de tomarse únicamente de forma orientativa.
En el libro Trade Your Way to Financial Freedom de Van Tharp dice una frase que dice: Cuanto más conozcamos realmente la lógica de nuestro sistema y más sepamos sobre su funcionamiento entonces menos datos históricos (Back-Test) necesitaremos para confiar en él en operativa real. Es una frase que me gusta mucho ya que denota la poca importancia que deberíamos de darle a los resultados que han tenido en el pasado nuestros sistemas y mucha más a la lógica intrínseca que deberían de tener para que sigan generando beneficios en el futuro. Por otro lado, también pienso que es importante hacer unos estudios mínimos para tener una aproximación de cual hubiese sido la expectativa de nuestro sistema, esto lo digo porque a lo largo de los años en los que he estado operando, aprendiendo y estudiando en los mercados me he encontrado con mucha gente que opera con sistemas o estrategias que tienen una esperanza matemática totalmente negativa. Después de haber hecho esta pequeña introducción vamos a ver el resultado hipotético que hubiese tenido este portfolio (RD30 DT) desde Enero del 2001 hasta noviembre del 2008.  Back Test del RD30 Day Trading
Los resultados de esta cartera están expresados en Dólares. Como hay algunos sistemas que operan en Euros he hecho las conversiones para pasar todos los resultados a Dólares, esto lo he hecho en diciembre del 2008 cuando el futuro del EUR/USD cotizaba a 1,45. La cartera está compuesta por 1 sistema que opera sobre 6 mercados: 1 Sistema con 1 contrato sobre el futuro del DAX En todos los mercados he aplicado un deslizamiento medio de 4 Ticks por operación excepto en el Bund en el que he aplicado 1 Tick. Entiendo que estos deslizamientos son excesivos en todos los mercados pero a la hora de añadir gastos me gusta ponerme siempre en las peores situaciones. La simulación de estos sistemas la he hecho desde el NinjaTrader. Por ahora he comenzado la operativa con 6 mercados pero mi intención es ir aumentando o reduciendo sistemas a medida que la Equity vaya alcanzando diferentes niveles. De momento tengo tres mercados más que me gustaría añadir a la cartera en el caso de incrementar el capital. El primero sería un sistema sobre el futuro del NQ-100, el siguiente sobre el futuro del EUR/USD y por último un sistema sobre el futuro mini del SP500. En la siguiente captura se pueden ver los resultados que hubiese tenido esta cartera de sistemas distribuidos en meses y años.  Resultados mensuales y anuales del RD30 Day Trading
Estos son los resultados del Back Test de esta cartera de sistemas que como ya hemos dicho podrían servirnos de orientación. Para ver los resultados reales que tiene esta cesta de sistemas desde el 19 de enero del 2009 podemos verlo en C2. Un saludo a todos y buen trading. Referencias
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