¿Qué son y cómo podemos utilizar los Swing Highs y Swing Lows para conocer la tendencia actual del mercado?Viernes, 26 de junio del 2009¿Qué son y cómo podemos utilizar los Swing Highs y Swing Lows para conocer la tendencia actual del mercado?
Los Swing Highs y Swing Lows, también conocidos como PivotUp Y PivotDown, representan niveles de soporte y resistencia que se calculan utilizando un método de reconocimiento de patrones muy simple pero tremendamente efectivo.
A través de estos niveles podremos desarrollar un sistema de análisis que nos servirá para conocer rápidamente cuál es la tendencia actual del mercado y cuáles son sus posibles puntos de giro. Esta es la mejor forma que he encontrado para identificar cuál es la dirección del mercado y definir si es alcista o bajista. A continuación vamos a ver cuáles serían las condiciones que necesitaríamos para identificar un Swing High (Punto de resistencia) y un Swing Low (Punto de soporte): Un Swing High es formado cuando el máximo de una barra es mayor que los máximos de un número de barras anteriores y posteriores a dicho máximo. De esta forma se crearía un Swing High en el máximo de la barra que cumple las condiciones. Un Swing Low es formado cuando el mínimo de una barra es menor que los mínimos de un número de barras anteriores y posteriores a dicho mínimo. De esta forma se crearía un Swing Low en el mínimo de la barra que cumple las condiciones. El número de barras que queramos utilizar para determinar el Swing High o del Swing Low es un parámetro configurable que en varios programas viene por defecto como “Strength”. A continuación podemos ver un ejemplo de un Swing High y un Swing Low con un Strength de 3 barras.  Ejemplo de Swing High / Low con Strength de 3 barras.
En este caso para formarse un Swingh High necesitaríamos que el máximo de las 3 barras anteriores y posteriores a la barra central fuesen menores que el máximo de dicha barra, y para formarse un Swing Low necesitaríamos que el mínimo de las 3 barras anteriores y posteriores al mínimo de la barra central fuesen superiores al mínimo de dicha barra.
Una vez que ya conocemos cómo se calculan estos niveles vamos a ver un ejemplo de como podríamos utilizarlos para conocer cuál es la dirección de la tendencia. En el siguiente gráfico, capturado del NinjaTrader, he insertado el indicador Swing con un strength de 3 barras para conocer cuáles serían los niveles de soporte y resistencia, y después he unido los Swing Highs y los Swing Lows a través de lienas, lo que da lugar a un indicador con forma de ZigZag. Una vez que ya tenemos esto hecho determinar la tendencia de una forma visual es muy sencillo: cuando el precio golpea el último Swing High o pico alcista el mercado mostrará una dirección alcista, y esta dirección seguirá vigente hasta que se golpée el último Swing Low o pico bajista, que dará lugar a un nuevo cambio de tendencia. Esta dinamica para determinar tendencia la podemos ver a continuación en un chart del futuro e-mini Nasdaq-100 en barras de 15 minutos.  Ejemplo de cómo podemos utilizar los Swing High / Lows para determinar la tendencia
Siguiendo esta estructura de mercado tan sencilla, podremos conocer de una forma muy eficaz cual es la dirección de la tendencia actual de cualquier mercado (bien sean acciones, futuros, ETF’s, etc ) y en cualquier espacio temporal ( 15 min, 60 min, diario, semanal, etc). En este ejemplo he configurado un Strength de 3 barras para calcular los Swing Highs y los Swing Lows, no obstante, podremos configurar un número inferior o superior para detectar cambios de tendencia más o menos importantes. Cuanto mayor sea el número de barras que configuremos en Strength mas signiticativos serán los soportes y las resistencias, y también más importante serán los cambios de tendencia. La idea lógica de configurar un parámetro amplio para detectar cambios de tendencia importantes en principio es buena, el problema es que cuanto mayor sea este parámetro más tiempo consumirá el mercado en detectar el giro y más retrasados indetificaremos dichos cambios. Por otro lado, configurar un parámetro excesivamente reducido nos detectará cambios de tendencia con demasiada frecuencia, incluso con ligeros movimientos que no son demasiado signficativos. En mi opinión, la mejor forma de utilizar este indicador es configurando su parámetro entre 4 y 7, generalmente suelo utilizar 5, de esta forma tendremos un método que detecta cambios de tendencia intermedios. En este artículo hemos visto como podríamos definir la tendencia a través del los Swing Highs / Lows, este es el mejor método que encontrado para conocer cuál es la tendencia actual del mercado y sus posibles puntos de giro. Es un sistema sencillo pero muy eficaz que nos puede ayudar a situarnos en el mercado.
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