Una operación de arbitraje es una operación en los mercados financieros en el que valiéndonos de la astucia y la imaginación se pueden obtener plusvalías sin asumir riesgos.
Imaginemos que telefónica que cotiza en España en euros y en EE.UU en dólares está cotizando simultáneamente a las 16:00 (hora peninsular española) a 10,50 euros en España y a 15 dólares en EE.UU. El tipo cambio del euro dólar es exactamente a esa hora de 1,50 dólares por euro.
Si se diese esta situación se nos plantearía una opción de arbitraje pues podríamos simultáneamente dar una orden de compra de acciones en EE.UU (precio 15 dólares) y de venta en España (10,50 euros al tipo de cambio vigente es igual a 15,75 dólares). Teniendo una plusvalía instantánea de 0,75 dólares por acción (suponiendo que no tuviésemos comisiones por operar). Lógicamente esta oportunidad no tardaría en desaparecer, pues según otras personas se fuesen dando cuenta de la imperfección del mercado irían comprando telefónicas en EE.UU y vendiéndolas en España, lo cual provocaría que aumentase el precio de telefónicas en EE.UU y disminuyese en España hasta alcanzar un equilibrio como si de una ley física se tratase en el que ya no habría oportunidad de arbitraje.
En la actualidad este tipo de arbitraje apenas se puede observar en los mercados por la existencia de máquinas automáticas que se dedican a aprovechar este tipo de spreads o diferenciales momentáneos aprovechando la oportunidad que les brindan los mercados para obtener plusvalías.
La semana pasada me di cuenta que había una interesante oportunidad de arbitraje entre el CFD del Ibex y el futuro del Ibex cuando estaban suspendidas de cotización Unión Fenosa, ACS y Gas Natural, lo comenté en la charla – coloquio del pasado jueves. En mi próximo artículo intentaré explicar en qué consistía y cómo se podía aprovechar. Es una oportunidad que probablemente aparezca en otras ocasiones.
Estrategia de arbitraje utilizando CFDs y futuros del Ibex.
Hace dos semanas cuando estaban suspendidas las cotizaciones de Unión Fenosa, Gas Natural y ACS por la compra de la eléctrica por parte de la gasista se me ocurrió una estrategia de arbitraje para llevar a cabo entre el CFD y el futuro del Ibex.
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Hola Jorge, debes revisar el artículo pues has confundido la equivalencia de dólares y euros : “15 euros al tipo de cambio vigente es igual a 10 dólares” … la idea esta bien pero hay que cambiar el los números. con respecto a las famosas máquinas vendedoras me gustaría saber como rastrean esas posibilidades en el mercado, me refiero al software.
Hola, eso mismo iba a comentar. Me pareció una errata los 15 euros por 10 dólares.
¿Ese tipo de operación cómo se realiza? (Supongo que debe ser a través de una agencia que permita operar sobre ambos mercados, pero no conozco ninguna que no cobre comisión, al menos al pequeño inversor)
Muchas gracias por la apreciación Hanging y Trim, ya lo he corregido. Fue un pequeño despiste.
Con respecto al software supongo que no será dificil para un gran banco de inversión tipo JP Morgan rastrear el precio en varios mercados y transformarlo a través de un programita en una misma moneda operando comprando en un mercado y vendiendo en otro simultáneamente cuando el margen de beneficio sea mayor de una determinada cantidad. Técnicamente no sé como se hace pero creo que no sería una tarea dificil para un programador cuantitativo y utilizando como software Bloomberg o Reuters supongo que se podrá conectar al mercado.
Trim, para un pequeño inversor como nosotros debemos olvidarnos de este tipo de operativa, los spreads son cada vez más reducidos y el coste de las comisiones (hay que comprar y vender en España y en EE.UU) en ningún caso compensaría el margen de beneficio que podríamos obtener en cada operación.
He trasladado el asunto a uno de los foros que suelo visitar por si alguien realiza o conoce el tema de arbitraje, y han puesto respuesta en la siguiente dirección web…
Hace dos semanas cuando estaban suspendidas las cotizaciones de Unión Fenosa, Gas Natural y ACS por la compra de la eléctrica por parte de la gasista se me ocurrió una estrategia de arbitraje para llevar a cabo entre el CFD y el futuro del Ibex.
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