Lo que he hecho esta semana es desglosar lo que ha subido o bajado cada día de la semana de apertura a cierre en un gráfico del futuro del Ibex35 desde diciembre de 1993 hasta la fecha actual, y los resultados son los siguientes:

Podéis pulsar sobre el cuadro para ampliar la imagen.

En la tabla se puede ver que el día que más veces ha subido ha sido el viernes con un porcentaje de días positivos del 54,51% mientras que el día de la semana que más veces ha bajado ha sido el miércoles con un porcentaje del 48,3%. El resto de días, Lunes, Martes y Jueves tienen un porcentaje de días positivos que no denota ninguna tendencia definida alcista ni bajista.

En la tabla también se puede observar la rentabilidad media que podríamos haber tenido si hubiéramos comprado cada uno de los días de la semana desde que comenzó el análisis. Los días más rentables hubieran sido el Viernes con una rentabilidad media del 0,03% y el Martes con una rentabilidad media del 0,03%, mientras que el menos rentable hubiera sido el Miércoles con una rentabilidad media del –0,04%.

Por último en la tabla podemos ver la desviación típica de cada uno de los días de la semana. Como ya sabemos la desviación típica nos da una información de la volatilidad.
En este caso observamos que los días Lunes, Martes y Jueves son los más volátiles de apertura a cierre dentro de la semana. El día que ha mostrado la menor desviación típica, y por lo tanto los menores movimientos ha sido el Viernes.

En definitiva parece que en el Ibex también hay ciertos días de la semana que muestran una tendencia definida y en los que se puede apreciar algún efecto estacional, sin embargo el estudio hecho sobre el DJA me parece mucho más consistente ya que el histórico es mucho más extenso y hay menos probabilidades de que los resultados sean fruto de una causa aleatoria.